챗GPT에게 MDD를 낮출 수 있는 방법을 물어봤습니다

챗GPT에게 MDD를 낮출 수 있는 방법을 물어봤습니다

챗GPT가 퀀트에 관한 질문을 하면 어떤 답변을 줄까 궁금해서 MDD를 낮출 수 있는 방법을 2개로 나눠서 물어봤는데요. 정리를 잘해서 답을 주더라고요. 이 답변들 중 퀀트킹에서 백테스트 가능한 것들이 많아서 조합을 잘해 MDD를 더 낮추는 시도를 해봐야겠습니다.

아래는 제가 챗GPT에게 질문한 것과 답변들입니다.

 

1> MDD를 낮추는 데 도움이 될 수 있는 주요 경제 지표

• GDP 성장률 : 국내총생산(GDP)의 성장률은 경제의 건강 상태를 나타내는 중요한 지표입니다. 높은 GDP 성장률은 경기가 호조 되고 기업 수익이 증가할 가능성이 높아지므로 MDD를 낮출 수 있습니다.
• 실업률 : 실업률은 경제의 건강과 노동시장의 상태를 나타내는 지표입니다. 낮은 실업률은 경제적 안정성을 나타내며, 일자리 창출과 소비 증가에 긍정적인 영향을 미치므로 MDD를 낮출 수 있습니다.
• 인플레이션률 : 인플레이션률은 물가 상승률을 나타내며 안정적인 인플레이션은 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 고려해야 할 적정한 인플레이션 수준은 국가와 경기 상황에 따라 다르지만, 지나치게 높은 인플레이션은 경제 불안정성을 야기할 수 있으므로 MDD를 낮추는 데 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
• 이자율 : 중앙은행의 기준금리나 장기 이자율은 경제 환경에 영향을 미칩니다. 낮은 이자율은 대출이 활발하고 투자가 증가할 수 있으며, 이는 경제의 안정성을 높일 수 있어 MDD를 낮출 수 있습니다.
• 경기선행지수 : 경기선행지수는 경기의 향방을 미리 예측하는 데 도움을 주는 지표입니다. 경기선행지수가 상승하는 경우 경기가 좋아질 가능성이 높아지므로 MDD를 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다.

2> MDD를 낮추기 위해 퀀트 전략에서 흔히 사용되는 몇 가지 주요 팩터

• 변동성 관련 팩터 : 변동성 관련 팩터는 주식의 가격 변동성과 관련된 지표를 사용합니다. 예를 들어 주식의 표준편차, 베타, 변동성 지수 등을 사용하여 MDD를 낮출 수 있습니다. 변동성이 낮은 주식은 MDD가 낮을 가능성이 있습니다.
• 모멘텀 팩터 : 모멘텀은 주식 가격의 추세를 나타내는 지표로 가격이 상승하는 주식에 투자하는 것을 의미합니다. 상승 추세에 있는 주식을 선택함으로써 MDD를 낮출 수 있습니다.
• 밸류 팩터 : 밸류 팩터는 저평가된 주식을 선택하여 투자하는 전략입니다. 예를 들어 주식의 주가 대비 재무 지표 (예 :  PBR, PER)가 낮은 주식을 선택하는 것입니다. 밸류 팩터를 활용하여 안정적인 주식을 선택함으로써 MDD를 낮출 수 있습니다.
• 사회적 책임 팩터 : 사회적 책임 팩터는 기업의 사회적 책임, 환경, 지속가능성 등을 고려하여 주식을 선택하는 전략입니다. 사회적 책임 팩터를 고려하여 MDD를 낮출 수 있습니다.
• 퀄리티 팩터 : 퀄리티 팩터는 기업의 재무 안정성, 이익성, 배당성향 등을 고려하여 주식을 선택하는 전략입니다. 안정적이고 퀄리티 높은 기업에 투자함으로써 MDD를 낮출 수 있습니다.
• 사이즈 팩터 : 사이즈 팩터는 기업의 시가총액을 기준으로 주식을 선택하는 전략입니다. 작은 규모의 기업에 투자하여 MDD를 낮출 수 있습니다.