퀀트 초보자에게 퀀트킹을 강력히 추천하는 이유

퀀트 초보자에게 퀀트킹을 강력히 추천하는 이유

퀀트 초보자인 제가 퀀트킹 프로그램을 9개월째 사용하면서 시간이 갈수록 더 퀀트에 매력을 느끼고 더 열심히 백테스트를 하고 있는데요. 그 이유가 초보자에게 최적화된 퀀트킹 프로그램 덕분입니다. 퀀트를 1도 모르던 저 같은 초보자도 백테스트를 쉽게 할 수 있고 끈기 없기론 상위 1% 안에 들 것 같은 제가 꾸준히 퀀트를 하게 만든 퀀트킹 프로그램을 저 같은 초보자들에게 강력히 추천하는 이유를 지금부터 말씀드리겠습니다.

목차

• 다양한 경제지표 쉽게 확인 가능
• 두 종목의 재무제표를 동시에 비교 가능
• 9년 이상의 분기별 실적을 한 화면에서 보면서 실적 흐름 확인 가능
• 퀀트킹 추천 로직으로 쉽게 종목 추출 가능
• 마법공식, 저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트 4개 전략의 종목과 수익률 매일 업데이트
• 초보 친화적인 백테스트 기능

1> 다양한 경제지표 쉽게 확인 가능
퀀트킹에선 80개의 경제지표를 과거부터 현재까지 월 단위로 제공해주고 있는데요.
퀀트킹 프로그램을 접속하면 첫 화면에 월간 경제 지표 요약이라고 해서 그중 몇 가지 중요한 지표들을 전월과 비교해서 보여주고 있습니다.

또 경제 위기 때 감지된 위험 신호와 바닥 신호를 현재 기준으로 보여줘서 현재 어느 경제지표가 위험한 수준이고 바닥 수준인지 초보자가 알기 쉽게 표시해 주고 있습니다. 위험 수준의 경고가 많이 뜨거나 바닥 신호의 경고가 많이 뜬다면 투자 결정에 참고가 될 거 같습니다.

 

백테스트할 때 경제지표를 적용하는 경우가 있는데 과거부터 지금까지의 경제지표 흐름을 보면서 어떤 패턴을 발견하면 바로 백테스트에 적용 가능하기 때문에 유용합니다.
이런 경제지표를 제공하는 사이트를 일일이 찾아서 보려면 시간이 많이 걸릴 텐데 퀀트킹은 이런 시간을 백테스트에 더 활용할 수 있게 해주고 있습니다.

2> 두 종목의 재무제표를 동시에 비교 가능
반도체 대표 기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 비교하면 아래와 같이 재무 요약내용을 보여주고 2013년~현재까지의 연간 재무실적과 최근 분기 재무실적을 같이 보여주기 때문에 둘의 흐름을 같이 비교해서 보기 용이합니다.

삼성전자-SK하이닉스-재무비율

위는 삼성전자와 SK하이닉스의 재무지표 일부 요약 내용인데 삼성전자에 비해 SK하이닉스는 반도체에만 집중해서 그런지 PER이나 PBR 변동폭이 확실히 더 크네요.

그리고 이런 종목 비교 말고 단일 종목의 재무지표를 더 자세히 볼 수도 있습니다.

3> 9년 이상의 분기별 실적을 한 화면에서 보면서 실적 흐름 확인 가능
분기별로 실적을 보게 되면 한 종목을 깊이 파악해야 할 때 더 자세하게 분석이 가능하고 차트도 같이 보여줘서 더 직관적으로 확인이 가능한데요. 아래는 삼성전자의 분기별 영업이익률 그래프입니다.

삼성전자-분기별영업이익률그래프

퀀트킹의 분기별 실적에서 확인하면 삼성전자는 2017년 2Q~2018년 3Q까지가 영업이익률 약 23%~27%를 기록하는 최고 구간이었네요. SK하이닉스의 분기별 실적을 보니까 이 구간에 SK하이닉스도 최고의 영업이익률을 기록한 걸로 봐서 이 구간이 반도체 호황기였나 봅니다.

4> 퀀트킹 추천 로직으로 쉽게 종목 추출 가능
퀀트 초보자가 처음 퀀트를 접할 때 이미 만들어진 전략을 따라 하면서 배우는 게 젤 좋은데요. 퀀트킹에서는 추천 로직으로 42개를 제공하고 있습니다.
아래는 퀀트 데이터로 종목을 추출할 수 있는 화면입니다. 여기에 다양한 팩터들이 있는데 투자자가 원하는 팩터들을 조합해서 종목을 스스로 추출할 수도 있고 초보자들은 추천 로직을 이용할 수도 있습니다.
이렇게 추출된 종목들은 점수식 순위 보기와 엑셀 파일로 저장이 가능합니다.

퀀트킹-퀀트데이터

각 종목들은 왼쪽의 종목 버튼을 클릭해서 연간이나 분기 실적 자료를 바로 확인 가능합니다.

5> 마법공식, 저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트 4개 전략의 종목과 수익률 매일 업데이트
퀀트킹에서 제공하는 마법공식, 저밸류, 고속성장, 슈퍼퀀트 4개의 전략을 매일 업데이트하면서 오늘자 이 전략들에 맞는 종목들이 어떤 건지 20 종목 단위로 보여주고 이 전략의 지난 종목들도 검색할 수 있게 해주고 있습니다.
수익률도 연간, 누적, 월간 수익률을 시장 수익률과 함께 보여주면서 이 전략에 맞춰서 리밸런싱 하는 투자자들이 쉽게 확인 가능하게 해 줍니다.

6> 초보 친화적인 백테스트 기능
백테스트 기능에서도 퀀트킹에서 자체적으로 제공하는 26개의 추천 로직이 있어서 그 로직대로 백테스트를 할 수 있고 초보자는 추천 로직으로 백테스트하면서 그 로직 안에 포함된 팩터들을 하나씩 변경해 가면서 나만의 로직을 만들어 보는 게 도움이 많이 됩니다.
퀀트킹의 백테스트 화면은 아래와 같습니다.

퀀트킹-백테스트화면

투자자는 위의 한 화면에서 매매방식, 시장 선택, 업종 선택, 테스트 기간, 종목 편입 개수, 매도 수수료, 거래정지 시 손실 처리율, 각종 팩터를 선택하고 백테스트 시작 버튼을 클릭하면 몇 초 후에 바로 백테스트 결과를 보여줍니다.
백테스트 결과를 확인할 때까지 시간이 굉장히 짧기 때문에 팩터들을 계속 변경하면서 빠르게 백테스트를 할 수 있습니다.
각종 팩터들은 팩터 위에 마우스 커서를 갖다 대면 그 팩터에 대한 설명이 나와서 초보자가 이해하는데 큰 도움이 됩니다.

백테스트 화면 우측 상단에 초보자들을 위한 사용법 동영상도 있어서 이 부분을 클릭하면 퀀트킹 프로그램을 개발하신 퀀트킹님의 유튜브 영상으로 바로 연결이 되는데요. 이 영상에 올려진 퀀트킹님이 친절한 설명이 퀀트킹 사용법을 익히는데 도움이 많이 됩니다.

수익률 그래프에서 기존엔 월간 누적수익률만 보여줬는데 이번에 업데이트된 퀀트킹에서는 월간 수익률과 MDD 그래프도 같이 보여줘서 어느 시점에 많이 벌고 깨졌는지 직관적으로 파악할 수 있게 됐습니다.
수익률은 연간, 연간 누적, 월간, 월간 누적 수익률을 시장 수익률과 함께 보여줘서 시장 대비 결과가 어땠나 비교가 가능합니다.
또 월별 통계도 보여줘서 어느 월에 수익률이 좋고 나쁜지 파악이 가능합니다.

저는 백테스트할 때 기본 로직을 복사해서 복사한 로직에 팩터들을 추가하거나 변경하면서 비교를 하는 백테스트를 주로 많이 하는데요.
퀀트킹이 로직 복사와 두 전략을 비교해서 보여주는 기능이 너무 편하게 되어 있습니다.
두 로직을 비교해서 백테스트를 하게 되면 아래처럼 두 로직의 상관관계부터 수익률이나 MDD 등을 비교해서 보여주게 됩니다.

퀀트킹-백테스트비교결과

그리고 수익률 그래프나 수익률 수치들을 비교해서 보여주기 때문에 두 로직의 선택에 도움이 많이 됩니다.

백테스트를 하면 오늘의 종목이라고 이 로직에 맞는 종목들을 보여주는데요. 이대로 퀀트 매수에 들어가면 되니까 무척 편리합니다.

그리고 백테스트 히스토리를 보여줘서 백테스트 기간 동안 해당 로직에 어떤 종목들이 포함되었고 교체가 되면서 수익률이 어땠는지 확인 가능합니다.

 

투자자가 만든 로직들은 총 100개까지 저장이 가능하기 때문에 백테스트를 해서 만족하는 로직들은 전략에 대한 간단한 제목을 달아서 저장하면 다음에 다른 백테스트와 비교 테스트할 때도 도움이 많이 됩니다.

이외에도 퀀트킹 프로그램에 대한 질문이나 로직에 관한 건 네이버에 퀀트킹을 검색하면 퀀트킹 카페가 나오는데 거기서 퀀트 투자자들의 로직에 관한 연구 글을 참고하면 좋고요.
저처럼 초보자들이 하는 질문들이 다 비슷해서 이미 질문한 투자자들의 답변들을 보면 도움이 많이 됩니다.

그리고 글만으로도 느껴지는 인품이 훌륭한 퀀트킹님의 정성스러운 답변 글들만 봐도 이 프로그램에 대한 정성이 느껴졌습니다. 전 올해 1년 구독을 했었는데 만료가 되면 2년 구독으로 연장할 계획입니다.
퀀트킹은 홍콩법인으로 달러로만 결제가 되는데요. 현재 1년 구독료는 $160이고 2년 구독료는 $288입니다.