퀀트-퀀트킹 사용자의 퀀터스 백테스트 이용 후기 (퀀터스 백테스트 방법 포함)

퀀트킹 사용자의 퀀터스 퀀트 플랫폼에서 백테스트 이용 후기 (퀀터스 백테스트 방법 포함) 

퀀트킹 프로그램은 유료 프로그램이지만 저 같은 퀀트 초보자에게 최적화된 프로그램이라고 생각될 정도로 진입 장벽이 낮아서 처음 접하는 사용자들도 누구나 쉽게 백테스트가 가능한 장점이 있습니다. 물론 사용하다 보면 살짝 아쉬운 점도 있는데요. 다른 프로그램은 어떤지 비교해보기 위해 퀀터스라는 플랫폼에서 백테스트를 해봤습니다. 퀀터스에서 백테스트하는 방법과 이용 후기를 말씀드리겠습니다.

 

목차

• 퀀터스 플랫폼의 특징
• 퀀터스를 이용한 백테스트 방법
• 퀀터스만의 장점

퀀터스 플랫폼의 특징

퀀터스는 퀀트 투자의 백테스트를 용이하게 할 수 있도록 개발된 웹 기반의 퀀트 플랫폼으로 퀀트킹처럼 별도의 프로그램을 이용하지 않고 해당 사이트에 접속만으로 백테스트가 가능합니다.

현재는 베타 버전이라 무료로 사용 가능하지만 하반기에 일부 유료 서비스로 전환할 예정이라고 합니다. 지금은 하루에 백테스트 및 포트폴리오 추출이 100회까지 가능하고 사이트의 우측 상단에 남은 횟수를 %로 표시해줍니다.

퀀터스에선 생존 편향이 없는 데이터를 사용해서 상폐 종목도 백테스트 데이터에 모두 포함이 되었고 한국/미국 모두 백테스트가 가능하며 추후 자동매매까지 준비를 하고 있다고 합니다. 백테스트 기간은 퀀트킹보다 6년 많은 20년을 제공하고 있습니다.

 

퀀터스를 이용한 백테스트 방법

퀀터스 (www.quantus.kr) 사이트를 접속해서 카카오 아이디로 로그인을 하면 아래와 같은 화면이 나옵니다.

퀀터스사이트

여기서 초기 자금과 매도 수수료, 유니버스(한국 또는 미국) 그리고 제외하고 싶은 항목들을 체크합니다.

지금 위의 화면에는 나오지 않았지만 제외할 섹터 하단에 커스텀 필터가 있습니다.  여기서 시가총액이나 부채비율 등의 값을 지정할 수 있습니다.

 

그다음 사이트 상단의 팩터 선택을 클릭하고 아래와 같은 화면에서 원하는 팩터들을 선택합니다.

퀀터스-팩터설정

그다음 상단의 트레이딩 설정을 클릭하면 아래와 같은 화면이 나오는데요. 여기서 리밸런싱 기간과 비중, 종목수, 백테스트 기간 설정을 설정해서 백테스트 실행 버튼을 클릭합니다.

퀀터스-트레이딩설정

백테스트 후 아래와 같은 결과를 받을 수 있는데요. 이 전략이 벤치마크 대비 수익률이나 MDD가 어떤지를 확인할 수 있습니다.

퀀터스-백테스트결과

백테스트의 결과를 보고 전략이 괜찮다 생각되면 사이트 상위 메뉴 중 팩터 검증 메뉴로 10 분위 테스트를 한번 해보고 1 분위~10 분위의 수익률이 의미 있게 차이가 난다면 전략이 잘 통한다고 볼 수 있습니다.

그러면 사이트 상단의 포트폴리오 추출 메뉴를 통해 종목을 추출해서 투자를 할 수 있습니다.

 

퀀터스만의 장점

퀀터스의 백테스트 결과에서 가장 맘에 들었던 점은 다음과 같습니다.

1> 20년간 백테스트 기간 중에서 내 전략이 벤치마크 대비 실패했던 해를 쉽게 확인할 수 있습니다.

퀀트킹에서도 이런 부분이 확인이 되긴 하지만 기간도 더 짧고 퀀터스는 일단 한눈에 알아보기 쉬운 구조로 되어 있습니다.

 

아래는 백테스트 결과에서 확인할 수 있는 연도별 벤치마크와의 수익률 비교표입니다.

20년 동안 벤치마크 대비 수익률이 부진했던 기간은 총 4년이었네요.

퀀터스-연도별수익

2> 위의 연도별 수익을 아래의 표처럼 월별로 쪼개서 볼 수도 있습니다.

물론 이 부분도 퀀트킹에서 확인은 가능하지만 퀀터스가 좀 더 직관적이라 한눈에 쉽게 파악이 가능합니다.

이 자료를 통해 월에 가장 큰 손실이 났던 때가 언제였는지 확인할 수 있는데요. 역시나 금융위기 시기가 월에 28.14%가 날아갈 정도로 어마어마한 공포의 시기였네요. 월에 이런 큰 손실도 놀랍지만 38.9%의 수익을 낸 달도 있다는 것도 신기합니다. 물론 최근으로 올수록 그런 수익은 다신 볼 수 없었습니다.

퀀터스-월별수익

3> 제가 퀀터스를 이용하면서 가장 큰 장점이라고 느낀 건 팩터 검증(10 분위 테스트) 기능입니다.

백테스트한 전략으로 팩터 검증을 하면 엑셀 파일로 10 분위 테스트 결과를 받을 수 있는데요.

그 결과 중에서 10 분위 수익률만 따로 뽑은 내용은 아래와 같습니다.

1분위	2분위	3분위	4분위	5분위	6분위	7분위	8분위	9분위	10분위
27.56	27.08	23.69	17.9	16.83	13.22	10.46	7.25	2.29	-3.61

이처럼 1 분위에서 10 분위로 갈수록 수익률이 떨어지는 구조로 되어 있는 전략이라면 이 전략이 잘 통하는 전략이라고 볼 수 있습니다. 

 

마지막으로 퀀터스를 비록 짧게 체험해봤지만 퀀트 초보자인 저에겐 퀀트킹 프로그램이 퀀트 백테스트하는데 좀 더 편리하고 속도 면에서도 우수해서 앞으로도 계속 사용하게 될 거 같습니다.

그렇지만 퀀트킹에서 백테스트한 전략을 퀀터스를 통해 팩터 검증을 한 번 더 해볼 수 있다면 전략에 대한 확신이 더해지지 않을까 생각됩니다.